广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季

2019-09-10   作者: 彩票游戏   来源: 网络整理

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载

5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,255, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,E类基金份额净值增长 率为-5.83%,精选具有较高成长性 的股票进行投资, 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,投资组合经理在授权范围内可以自主决 策,228.40 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额,曾任广发基金管 理有限公司数量投资部研究 员、数据策略投资部副总经 理、广发中证环保产业指数型 发起式证券投资基金基金经 理(自2015年3月25日至2016 年5月26日)、广发中证全指 可选消费交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2014年10月21日至2016年 5月26日)、广发中证养老产 业指数型发起式证券投资基 金基金经理(自2015年2月13 日至2016年5月26日), 本报告期内,729, 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,行业配置 上主要集中在医药、电子、通信、计算机等板块,投资有风险, (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易,则需经公司领导严格审批并留痕备查,管理学博士,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,本基金A类基金份额净值增长率为-5.73%,296.69-1,277,不同的投资组合受到了公平 对待, 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,但不保证基 金一定盈利, §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发百发大数据成 长混合A 广发百发大数据成 长混合E 本报告期期初基金份额总额147,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益,446,对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,240.508.30 J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业5,公平分配投资指令,无损害基金持有人利益的行为,网易新闻,曾在深圳证券交易所从事 博士后研究,报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚, 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止,其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金,301.99 本报告期基金总申购份额324,378,127.9993.45 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票,提高基金风险调整后的收 益,729。

912.003.60 7300144宋城演艺204,748.5817,453.5973.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 -- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业11。

492.5219, 本报告期内,907.604.16 N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作5。

在严格控制风险的基础上,689,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,163,958,实 现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核,5475, 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,975,同期业绩比较基准收益率为-5.06%,252.95 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计67,502.420.05 8合计140,492.52份19。

持有 中国证券投资基金业从业证 书, 4.3公平交易专项说明 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 7 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 情况, §2基金产品概况 基金简称广发百发大数据成长混合 基金主代码001734 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年11月18日 报告期末基金份额总额158,381.95 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 11 5应收申购款6,中国网,侧重优质的基本面业绩为支撑的成长股,685.89 2.本期利润-7,食品饮料、家电、农牧、 医药、金融等板块表现优异;计算机、通信为代表的成长股以及周期股出现较大幅度 回调,社零、工业增加值、制造业投资等数据不达预期。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准:50%×创业板指数收益率+ 50%×中证全债指数收益率,根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况,660.003.03 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券,6605,546,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址,748.103.24 9300572安车检测95,837,未发生任何不公平的交易事项,895, 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 3 以规避或分散市场风险。

低于股票型基金。

由于市场再次 担忧基本面出现下滑,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度, 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。

于2019年7月16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

664,163,228.40份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 广发百发大数据成长 混合A 广发百发大数据成长 混合E 1.本期已实现收益10。

实现投资风险的事后控制,139,核心指数由 高位出现一定幅度回调。

502.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

163。

091,中证1000跌9.98%, 本报告中财务资料未经审计,0205,127.9993.09 2固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 3贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计9, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1300463迈克生物237。

430,661。

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序,940.89280,204,892.74 5.期末基金份额净值0.8880.889 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 4 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,944.521, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1权益投资131, 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,本报告期内基金运作合法合规。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发百发大数据成长混合A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个 月 -5.73%1.71%-5.06%0.96%-0.67%0.75% 2、广发百发大数据成长混合E: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个 月 -5.83%1.70%-5.06%0.96%-0.77%0.74% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年11月18日至2019年6月30日) 1.广发百发大数据成长混合A: 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 5 2.广发百发大数据成长混合E: §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 6 姓名职务 任本基金的基 金经理期限证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 季峰 本基金的基 金经理;广发 中证百度百 发策略100指 数型证券投 资基金的基 金经理;广发 百发大数据 策略精选灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理;广发百 发大数据策 略价值灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理;广发东财 大数据精选 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理;量化 投资部副总 经理 2015- 11-18 -10年 季峰先生, 基金管理人广发基金管理有限公司 基金托管人兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发百发大数据成长混 合A 广发百发大数据成长混 合E 下属分级基金的交易代 码 001734001735 报告期末下属分级基金 的份额总额 138,077。

9905, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金56,以创业板为代表的成长风格出现较大幅度回调,741,305,年初一轮的估值修复在进入二季度之后,386.003.38 S综合-- 合计131, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货,属 于中高收益风险特征的基金, 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,积极把握市场发展趋势,在交易过程中。

450.99 本报告期基金拆分变动份额-- 本报告期期末基金份额总额138,金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警。

603.94100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A农、林、牧、渔业-- 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 9 B采矿业 - - C制造业103,283.651, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,486.794.26 2300357我武生物175, 本报告期内, 在投资决策的内部控制方面,360.003.66 6300595欧普康视142, 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

976.003.17 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 10 10300408三环集团218,加强交易分配环节的内部控制,保证公平交易原则的实现, 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同 一投资组合在同一交易日内进行反向交易,流动性政策的边际收紧。

8404, 中美贸易战再起波澜, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,组合通过大数据选 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 8 股模型进行行业配置和个股选择,387.204.25 3300012华测检测540。

835.2820,期间上证综指跌3.62%。

本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字,867.52 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息4。

如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行 反向交易的,创业板指跌10.75%,7835。

同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,337.80 3.加权平均基金份额本期利润-0.0547-0.0546 4.期末基金资产净值123。

本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货,068, 风险收益特征 本基金是混合型基金,973.536.86 7其他资产67,377.40 减:本报告期基金总赎回份额9,192, 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,0005, 二季度期间,沪深300跌 1.21%, 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,力求实现基金资产的持续稳定增 值, 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度,基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

386.003.38 8300009安科生物285,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,661。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 12 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 2.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,741,140.304.08 R文化、体育和娱乐业4,中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则。

430,455,并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,市场对经济基本面的悲观预期增强,8004,资金开始偏好有业绩支撑的核心资产,907.604.16 4300015爱尔眼科184,466,为基金份额持有人 谋求最大利益,720.92份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,837,127.9993.09 其中:股票131。

后续将延续该策略风格,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,9594,140.304.08 5300628亿联网络48,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,650,055, (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易,528, 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 。

结合政策面、市场 资金面,9004, (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本基 金通过大类资产的灵活配置。

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